ドル円とNYダウは本当に関係しているのか?

公開日時 作成者 dummytopコメントする

チャートを見ていて「おっ、ダウが上がったからドル円も上がるかな?」と思ったことはありませんか?

dummytopは結構あります・・・。
ダウが上がる>米国株を買うためのドルが必要になる>そうだ、日本株を売って資金を得よう!>ドルが買われ円が売られる>ドル円が上がる 等々の様々な解釈がありますよね。

そこで長年の疑問を払拭するためにデータを取ってみました\(^_^)/
外国勢の資金の動きや債券利回り等いろいろ要因はあると思いますが、レートの動きのみで検証しました。

前提条件

  1. 相関係数の計算はExcelのCORREL関数を使用
  2. データの取得元は同一(CFDのみ休場のケースが多々あり)
  3. サンプル期間は 2016/1/4~2016/10/28
  4. サンプルペアは、USDJPY、EURUSD、#WS30(ダウ)、#J225(日経平均)
  5. 使用したローソク足は1時間足
  6. 比較データは変動量(close - open)
  7. サーバーのタイムゾーンはGMT+2(夏時間等は無視)

注意事項
1.相関係数はあくまで相対的な関係を示すものであり、数値に絶対的な意味はありません。
誤:係数0.6の場合は、係数0.3の場合より2倍相関関係がある
正:係数0.6の場合は、係数0.3の場合より強い相関関係がある
2.相関係数は -1 ~+1 までで、色々と分類方法がありますが、今回は以下の様に分類してみました
a) 0.7 < |係数|  ⇒ 強い相関がある(橙色のセル)
b) 0.4 <= |係数| <= 0.7 ⇒ 相関がある(青色のセル)

興味があったので、曜日別と時間帯別も調べてみました。

【結果】

【考察】

  1. ドル円とダウの関係は、相関はあるけどそれ程強くなさそうだ
  2. 相関は時間帯によって傾向が異なるようだ(5時と10時だけ突出して相関があるけど何だろう?)
  3. ドル円と日経平均は、かなりの相関がありそうだ(予想通り)
  4. ダウと日経平均も、かなりの相関がありそうだ(予想通り)
  5. ドル円とユロドルは、あまり相関はなさそうだ(予想通り)
  6. ダウとユロドルは、殆ど相関はなさそうだ(予想外!)
  7. 木曜と金曜日の相関が妙に強いぞ(指標が多いからか?)

【成果】

ある程度想定していましたが、時間帯による違いが明確になったのは大きな成果ですね。
やはりFXをやるに当たっては、ロンドン開始・終了、NY開始・終了等のキーとなる時間帯は押さえておく必要がありそうです(殆どの方は経験的に分かっていると思います)

今回はチャートの動きのみで検証しましたが、指標や要人発言、ニュース等でどういう相関が出るのかも非常に興味があります・・・。
悪戯に多くのチャートを表示していても、判断材料に使えないと意味がないですからね ┐(´д`)┌

【免責事項】

  1. 計算には万全を期していますが、データや計算が間違っていたらごめんなさい
  2. 本データを元に取引を行った場合にも、dummytopは一切の責任を負いませんのでご注意ください。(取引はあくまで自己責任で( ̄ー ̄)

時間帯による特徴があることが分かったので、次回は時間帯について少し深く突っ込んでみます。

10/31追記
もう少し細かく見るために15分足で検証した結果です。

傾向としてはあまり変化ありませんでした・・・

 

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