バックテストとリアルティック

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MT4での最初の(本格的な)EAが完成し、色々とバックテストを試していました。

ストップとの距離が近いEAなので、念のためと思ってTickstoryを使ってバックテストしたところ、全体的に20%前後悪化しました・・・

これは看過できない大きな差ですね。

そこでtick数について調べてみました。

リアルtick数(2018/9/1~2018/9/30)(独自調べ)

ケース tick数
Dukascopy(直接DL) 1,152,685
Tickstory 1,149,281
MT4(通常バックテスト) 885,093
MT4(Ticksctory使用のバックテスト) 1,149,281
MT5(全tick) 1,138,741
MT5(リアルtick ) 3,572,684


・DukascopyはJForexから一か月分をまとめてDL
・Tickstoryは時間帯調整無しで実行(バグ対策)

Tickstoryが少しデータを取りこぼしているのが気になりますが、ここでは無視します。
Tickstoryの仕様有無でバックテストのtick数が3割ほど増加し、損益が20%ほど悪化しています。

私が今作っているEAはバックテストもシステムの一部となっているので、バックテストの正確性は非常に重要な問題です。

  • Tickstoryには時間帯調整にバグがある
  • Tickstoryはコマンドラインで使えないため、システム化が難しい
  • せっかく意を決してMT4に移ったのに、すぐにJForexに戻るのはなんとも・・・

というわけで、今のシステムを完成させるためにはMT5にも手を出すことにしました。
最悪口座の関係で、バックテストはMT5、実取引はMT4といういびつな構成になるかもしれませんw

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