移動平均線クロス(チャートマニア)(再々)

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チャートの研究として前回は勝率上位を取り上げてみましたが、納得のいく結果はでませんでした。
ベスト3にのみ注目する方法だと、それ以外のパターンがどうなっているのか全く推定すらできません。
また疑似的に実運用に適用しても、はずれるケースが多く(感じて)分析としては有効でないと感じました。
そこで今回は視点を変えて、”特定の組み合わせ”ではなく全体を俯瞰できないか?をテーマに考えてみました。

測定条件)

  • 期間:2018/11/17の直前7日間(基準日ー7日から基準日前日まで)
  • 対象ペア:EURUSD
  • 時間足:5分、15分、30分、1時間、4時間
  • 測定指標:TP=+10pip、SL=-10pipとして、クローズした時の勝ち負けで勝率を計算
  • 除外条件:取引回数ゼロ回は、サンプルから除外した

もともとの目的が”エントリシグナルの強度を測定する”ことなので、上下10pip固定の勝率を採用しています。

stats of ma_cross @ eurusd
tf cnt 50% 60% mean median std
5 728 80.6 34.3 56.4 55.6 12.2
15 7 100.0 0.0 51.1 51.0 0.0
30 0 nan nan nan nan nan
16385 362 38.1 20.4 41.2 40.0 31.4
16388 27 0.0 0.0 47.7 47.6 0.0


凡例)

  • tf:時間足
  • cnt:サンプル数
  • 50%:勝率が50%以上のサンプルの割合
  • 60%:勝率が60%以上のサンプルの割合
  • mean:サンプルの勝率の平均値
  • median:サンプルの勝率の中央値
  • std:標準偏差

tf=30が真っ白なのは、全パターンで取引が発生しなかったためです。

表とグラフをよく見ると、前回よりも全体を俯瞰した情報が読み取れると思います。

  1. 5分足では取引が成立する移動平均線クロスの全組み合わせの内、80%以上が勝っている
  2. 15分、30分足は移動平均は取引自体があまり発生しておらず、マッチしてなかった(トレンドが明確でなかった)
  3. 1時間足は取引が多数発生しているが、パラメータの組み合わせによっては、勝率100%も0%もあり得る不安定状態である
  4. 先週は5分足の移動平均線クロスが有効であった(過去形)

前回までの基準では”1時間足は勝率100%で採用決定!!”だったのですが、一歩踏み外すと負け決定の状況だったのがグラフからよくわかります・・・(シグナルが発生しない、または発生してもランダムに近い)

参考までに、USDJPYの結果は以下の通り

stats of ma_cross @ usdjpy
tf cnt 50% 60% mean median std
5 684 32.3 13.5 40.5 40.0 24.9
15 3 100.0 0.0 55.8 55.8 0.0
30 0 nan nan nan nan nan
16385 358 38.5 17.9 43.2 40.0 17.3
16388 0 nan nan nan nan nan


USDJPYはEURUSDに比べると、全時間足で移動平均線が役に立たなかった(であろう)ことが一目でわかります。

研究しているうちに理解したのですが、

  1. 移動平均線のクロスは”パラメータの組み合わせ次第で天使にも悪魔にもなる”
  2. 言い方を変えると、”パラメータの組み合わせ次第でどんな状況でもシグナルが発生してしまう

分布図で横に広がっているケースは、それが顕著に現れています。
USDJPYの5分足や1時間足のグラフを見ると直感で理解できます。
他の通貨ペアでも、移動平均線の場合は横に広がっているケースがほとんどでした。

以上のことから、移動平均線単体でトレードシグナルとして用いることはあまり有効ではないと言えます。

もちろん、時々USDJPY5分足のような”勝ちの割合の多い”特性(トレンド)がでることがあります。

こういう特性をリアルタイム(に準じた時間)で機械的に捉えることがチャートマニア研究の最終目標です!

シグナル(インジケータ)の、現在相場への適合性が判断できれば、自由自在に取捨選択して勝ち組コース間違いなしです\(^_^)/

PS
こういう研究をしていると、同じインジでも時間足によって”合っている/合っていない”があることがよくわかります。
裁量ではチャートの時間足を変えても、インジの組み合わせやパラメータを変更することなどあまり考えたことがなかったので、それだけでも前進です。

 

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