MACD(チャートマニア)

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移動平均線に続いて、MACDです。

測定条件)

  • 期間:2018/11/17の直前7日間(基準日ー7日から基準日前日まで)
  • 対象ペア:EURUSD、USDJPY
  • 時間足:5分、15分、30分、1時間、4時間
  • 測定インジ:MACD(※1)
  • 測定指標:TP=+10pip、SL=-10pipとして、クローズした時の勝ち負けで勝率を計算
  • 除外条件:取引回数ゼロ回は、サンプルから除外した

※1)
MACDで、シグナルのクロス/ゼロクロス/ダイバージェンス/二重ダイバージェンスを採用しています。
詳細はMQL5.comを参照ください。

stats of macd_signal_cross @ eurusd
tf cnt 50% 60% mean median std
5 588 57.7 0.2 49.9 50.0 3.1
15 279 54.5 1.8 50.2 50.0 4.5
30 279 92.8 26.5 56.7 57.1 5.8
16385 588 39.1 0.2 47.4 47.4 4.7
16388 278 47.1 0.4 45.8 40.0 10.1

stats of macd_zero_cross @ eurusd
tf cnt 50% 60% mean median std
5 588 96.6 29.6 57.1 56.7 4.3
15 283 56.9 8.8 49.0 50.0 8.2
30 280 35.0 13.2 44.4 44.4 13.8
16385 588 41.5 28.7 43.1 33.3 39.5
16388 280 77.9 77.9 75.3 71.4 22.6

stats of macd_divergence @ eurusd
tf cnt 50% 60% mean median std
5 588 12.9 0.0 41.7 41.2 5.8
15 303 82.8 41.9 60.4 57.1 13.7
30 299 3.7 0.0 16.2 20.0 11.8
16385 553 4.3 0.4 29.1 30.0 9.5
16388 0 nan nan nan nan nan

stats of macd_dbl_divergence @ eurusd
tf cnt 50% 60% mean median std
5 588 0.2 0.0 4.9 0.0 10.6
15 71 1.4 1.4 1.4 0.0 11.9
30 89 100.0 0.0 51.1 51.0 0.0
16385 588 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16388 0 nan nan nan nan nan

 

stats of macd_signal_cross @ usdjpy
tf cnt 50% 60% mean median std
5 588 69.4 2.9 51.3 51.3 4.4
15 320 51.2 4.4 50.2 50.0 5.4
30 300 34.0 3.0 46.8 47.1 5.7
16385 588 40.5 7.7 46.9 46.7 8.3
16388 150 77.3 4.0 44.7 55.8 22.5

stats of macd_zero_cross @ usdjpy
tf cnt 50% 60% mean median std
5 588 27.9 0.0 46.1 45.5 6.4
15 304 95.4 49.7 59.8 58.8 6.3
30 280 27.1 1.1 44.1 41.7 6.4
16385 588 0.0 0.0 34.5 33.3 6.8
16388 280 70.4 55.0 56.9 66.7 20.9

 

stats of macd_divergence @ usdjpy
tf cnt 50% 60% mean median std
5 588 50.0 23.1 49.8 48.3 8.6
15 282 45.4 32.6 44.0 33.3 15.6
30 280 0.4 0.0 0.3 0.0 3.3
16385 533 50.8 46.9 38.3 50.0 36.5
16388 280 65.0 0.0 48.7 50.0 1.8

 

stats of macd_dbl_divergence @ usdjpy
tf cnt 50% 60% mean median std
5 587 0.0 0.0 20.6 33.3 16.2
15 59 15.3 15.3 15.3 0.0 36.3
30 0 nan nan nan nan nan
16385 0 nan nan nan nan nan
16388 0 nan nan nan nan nan

凡例)

  • tf:時間足
  • cnt:サンプル数
  • 50%:勝率が50%以上のサンプルの割合
  • 60%:勝率が60%以上のサンプルの割合
  • mean:サンプルの勝率の平均値
  • median:サンプルの勝率の中央値
  • std:標準偏差

何日分か見てきてわかったこと(常識的なことも再確認できました)

  • MACDは移動平均線と比べて収束しやすい(横に広がらない)
  • シグナルクロス、ゼロクロスは傾向が移動平均線と似ている(トレンド系)
  • ダイバージェンスは短い足の方がよく出る
  • ダイバージェンスはクロスと相反している(逆張り系)
  • 二重ダイバージェンスは今回のデータでは殆ど負けているが、勝っている週もある

MACDはあまり発散しないので、グラフを見ると一目で適合状況が判断できます。
山が50%の右か左かで判断できますねw
移動平均線に比べて、インジ採否の判断はしやすいと思います。

ただ、11/17版ではあまり特徴が出ていません。

MACDが嵌っている時は、こんなグラフになります(11/13版)

MACD使っているだけで勝率の高そうな相場でした。

トレンド、レンジの判断など、人間がチャートを見ればなんとなく判断できることが、いざ自動取引に組み込もうとすると簡単にはいきません。
かと言って、裁量取引だとその日の気分次第で基準がかわったりしますw(もちろん人によります)
また、過去の値動きと一致したからといって、次の値動きまで一致することはほとんどありません。

これらの難関を克服すべく現在(直前まで)の相場に合ったシグナルを定量的に見つけることが最終目標です。

まだまだゴールまでは長そうです。

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